Сравнение GLLSX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и S&P 500 (^GSPC).
GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLLSX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между GLLSX и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GLLSX и ^GSPC
Основные характеристики
GLLSX:
0.03
^GSPC:
1.62
GLLSX:
0.13
^GSPC:
2.20
GLLSX:
1.02
^GSPC:
1.30
GLLSX:
0.01
^GSPC:
2.46
GLLSX:
0.08
^GSPC:
10.01
GLLSX:
5.30%
^GSPC:
2.08%
GLLSX:
13.69%
^GSPC:
12.88%
GLLSX:
-62.12%
^GSPC:
-56.78%
GLLSX:
-34.02%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, GLLSX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции GLLSX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -0.45% против 11.04% соответственно.
GLLSX
0.16%
-2.33%
-7.67%
-0.06%
-1.59%
-0.45%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GLLSX и ^GSPC
GLLSX
^GSPC
Сравнение GLLSX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок GLLSX и ^GSPC
Максимальная просадка GLLSX за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLLSX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GLLSX и ^GSPC
abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что GLLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.